响木课堂-响木SVIP目录-【待整理】合集/知识共享整理（001-1288）/整理300-599/4128---Barra多因子模型的理论与实践训练营

主页/【待整理】合集/知识共享整理（001-1288）/整理300-599/4128---Barra多因子模型的理论与实践训练营/

001.0-开课导学.mp4
002.1.1-什么是因子_为什么要研究因子.mp4
003.1.2-多因子模型原理的深入讲解.mp4
004.1.3-因子的分类.mp4
005.1.4-有效因子和风险因子.mp4
006.1.5-什么是Barra多因子收益模型.mp4
007.1.6-Barra风格因子介绍(1).mp4
008.1.7-Barra风格因子介绍(2).mp4
009.1.8-投资组合的风险表示.mp4
010.2.1-线性回归模型的最小二乘法求解.mp4
011.2.2-多重共线性问题.mp4
012.2.3-国家因子带来的完全共线性问题.mp4
013.2.4-异方差的处理及模型的解.mp4
014.3.1-基础数据来源及聚宽Api使用.mp4
015.3.2-从Api获取原始数据.mp4
016.3.3-数据清洗和整理.mp4
017.3.4-构造相关矩阵_求解因子收益率.mp4
018.3.5.1-如何理解国家因子.mp4
019.3.5.2-如何理解国家因子-补充mp4.mp4
020.3.6-如何理解行业因子.mp4
021.3.7-如何理解风格因子收益率.mp4
022.3.8-计算因子收益率序列.mp4
023.3.9-国家因子收益率与中证指数收益率的对比.mp4
024.3.10-因子收益率序列绘图.mp4
025.4.1-基于多因子模型的基金业绩归因-理论上的可行性.mp4
026.4.2-基于多因子模型的基金业绩归因-代码实现-1.mp4
027.4.2-基于多因子模型的基金业绩归因-代码实现-2.mp4
028.4.3-基于多因子模型的基金业绩归因-进一步优化.mp4
029.5.1-凸优化模型1一基本概念.mp4
030.5.2-凸优化模型2—模型表示.mp4
031.5.3-凸优化模型3—实践案例.mp4
032.6.1-多因子风险模型介绍.mp4
033.6.2-因子收益率协方差矩阵-未考虑因子收益率的序列相关性.mp4
034.6.3-因子收益率协方差矩阵的Newey-West 调整.mp4
035.6.4-Newey-west调整的算法实现.mp4
036.6.5-Newey-west调整的代码实现.mp4
037.6.6-何为特征因子组合.mp4
038.6.7-Eigen Adjust风险调整.mp4
039.6.8-Eigen Adjust风险调整的算法实现.mp4
040.6.9-Eigen Adjust风险调整的代码实现.mp4
041.7.1-简单的多因子选股实践.mp4
042.预习1.1-Python环境部署_Vscode的安装配置等.mp4
043.预习1.2-Python入门技巧，心得分享.mp4
044.预习1.3-MongoDB数据库介绍、安装、配置、连接.mp4
045.预习1.4-如何启用MongoDB安全认证.mp4
046.预习1.5-MongoDB数据库、集合及文档的基本操作.mp4
047.预习1.6-数据库的备份、恢复与Pymongo的基本使用.mp4
048.番外篇-1、mongodb安装.mp4
049.番外篇-2、python安装常见问题解决.mp4

Copyright © All rights reserved.

信息加载中,请等待...