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渠道二
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26年课程文件
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FRM中文领hang计划-P2(2026年)
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FRM中文领hang计划-P2(23bf2-22bc2)
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2.知识讲解
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1.市场风险测量与管理
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00.市场风险测量与管理介绍 .sz
01.估算市场风险指标-1 .sz
02.估算市场风险指标(2) .sz
03.估算市场风险指标(3) .sz
04.历史模拟法 .sz
05.加权历史模拟法 .sz
06.广义极值 .sz
07.超阈值峰度法 .sz
08.在险价值基础知识 .sz
09.在险价值模型验证 .sz
10.巴塞尔规则 .sz
11.在险价值映射的基础 .sz
12.在险价值映射的方法 .sz
13.在险价值映射的应用 .sz
14.在险价值的概念可靠性 .sz
15.在险价值模型的回测和基准分析 .sz
16.基于超限事件和PIT的回溯测试 .sz
17.PIT的分布 .sz
18.使用PIT进行回溯测试 .sz
19.相关性基础 .sz
20.投资和交易中的相关性 .sz
21.风险管理中的相关性 .sz
22.相关性的表现 .sz
23.相关性均值回归 .sz
24.相关性的最佳拟合分布 .sz
25.金融相关性建模 .sz
26.使用利率二叉树进行估值 .sz
27.利率二叉树模型的问题 .sz
28.期望和凸性 .sz
29.远期利率和风险溢价的分解 .sz
30.模型1和模型2 .sz
31.何-李模型 .sz
32.瓦西塞克模型 .sz
33.时变波动率模型 .sz
34.波动率是短期利率函数的模型 .sz
35.瓦西塞克模型和高斯 模型 .sz
36.回归对冲 .sz
37.回归对冲的问题 .sz
38.主成分分析 .sz
39.外汇和股票市场的波动率微笑 .sz
40.波动率微笑的其他问题 .sz
41.交易账簿的基本回顾 .sz
P2市场风险测量与管理(上)1-3session.pdf
P2市场风险测量与管理(下).pdf
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