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FRM中文领hang计划-P1(手机号开课)
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2.知识精讲
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4.估值与风险模型
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1.固定收益证券(估值)
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00.估值与风险模型课程介绍 .sz
01.债券的介绍 .sz
02.债券的介绍 .sz
03.债券契约(1) .sz
04-债券契约(2) .sz
05-债券市场和风险 .sz
06-主权债券 .sz
07-复利频率 .sz
08-复利频率-计算器 .sz
09-折现因子 .sz
10-折现因子-计算器 .sz
11-债券复制 .sz
12-.即期利率(1) .sz
13-.即期利率(2) .sz
14-即期利率-计算器 .sz
15-远期利率和平价利率(1) .sz
16-远期利率和平价利率(2) .sz
17-远期利率和平价利率-计算器 .sz
18-.其他利率(1) .sz
19-.其他利率(2) .sz
20-利率期限结构 .sz
21-到期收益率(1) .sz
22-到期收益率(2) .sz
23-报价惯例和计算 .sz
24-损益的分解 .sz
25-久期 - 麦考利久期 .sz
26-久期 - 修正久期 美元久期 .sz
27-久期 - 曲线久期 .sz
28-.凸度(1) .sz
29-.凸度(2) .sz
30-对冲 .sz
31-对冲总结 .sz
32-主成分分析 .sz
33-关键利率基点价值 (1) .sz
34-关键利率基点价值 (2) .sz
35-远期局部基点价值 .sz
36-住房抵押贷款和住房抵押贷款池 .sz
37-住房抵押贷款和住房抵押贷款池-计算器 .sz
38-住房抵押贷款支持证券 - 机制 .sz
39-住房抵押贷款支持证券 - 产品 .sz
40-住房抵押贷款支持证券 - 其他交易 .sz
41-住房抵押贷款支持证券估值 .sz
42-远期利率协议(1) .sz
43-远期利率协议(2) .sz
44-国债期货 .sz
45-SOFR期货 .sz
46-对冲策略 .sz
47-补充内容 .sz
48.在险价值VaR .sz
49.预期亏空ES .sz
50-历史模拟法 .sz
51.Delta-normal法(1) .sz
52.Delta-normal法(2) .sz
53蒙特卡洛模拟法 .sz
54.资产回报分布 .sz
55.估计波动率的方法 - EWMA .sz
56.估计波动率的方法 - GARCH(1) .sz
57.估计波动率的方法 - GARCH(2) .sz
58.非等权重的历史模拟法 .sz
59.外部信用评级 .sz
60.影响信用评级的因素 .sz
61.内部信用评级 .sz
62.度量信用风险的重要因素-违约概率 .sz
63..度量信用风险的重要因素 - 违约概率模型 .sz
64..预期损失与非预期损失 .sz
65.银行信用风险的资本 - 资本 .sz
66.银行信用风险的资本 - Vasicek模型 (1) .sz
67.银行信用风险的资本 - Vasicek模型 (2) .sz
68.银行信用风险的资本 - 欧拉定理 .sz
69.国家风险来源 .sz
70.主权违约风险 .sz
71.定义和类别 .sz
72.计量与管理(1) .sz
73.计量与管理(2) .sz
74.压力测试及其他风险度量工具 .sz
75压力测试的关键要素 .sz
76.压力测试的治理与巴塞尔基本原则 .sz
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