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FRM中文领hang计划-P2（手机号开课）
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2.知识讲解
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2.信用风险测量与管理
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00.信用风险测量与管理课程介绍 .sz
01.什么是信用风险 .sz
02.交易和主体 .sz
03.治理 .sz
04.信用风险管理的主要发展 .sz
05.信用风险评价方法 .sz
06.外部信用评级 .sz
07.内部评级 .sz
08.违约概率（1） .sz
09.违约概率（2） .sz
10.违约强度模型 .sz
11.利差和风险率 .sz
12.匹配债券价格 .sz
13.比较违约概率的估计 .sz
14.莫顿模型 （1） .sz
15.莫顿模型 （2） .sz
16.深入探讨以及KMV模型 .sz
17.零售信用风险 .sz
18.信用打分 .sz
19.国家风险来源 .sz
20.主权违约风险 - 主权违约 .sz
21.主权违约风险 - 主权违约利差 .sz
22.预期损失和非预期损失（1） .sz
23.预期损失和非预期损失（2） .sz
24.信用损失分布和资本 .sz
25.违约相关系数 .sz
26.信用在险价值VaR（1） .sz
27.信用在险价值VaR（2） .sz
28.单因子模型 - 高斯连接模型 .sz
29.单因子模型 - 模型介绍 .sz
30.单因子模型 - 条件违约概率 .sz
31.Vasicek模型 .sz
32.信用计量模型CreditMetrics - 模型基础 .sz
33.信用计量模型CreditMetrics - 利差 .sz
34.信用风险附加模型CreditRisk .sz
35.衍生品市场 .sz
36.衍生品市场-历史方法 .sz
37.中央对手方和衍生品风险建模 .sz
38.交易对手风险 .sz
39.现金流净额结算 .sz
40.价值净额结算（1） .sz
41.价值净额结算（2） .sz
42.保证金条款 - 基础 .sz
43.保证金条款 - 信用支持附件 .sz
44.保证金影响 .sz
45.演变和机制 .sz
46.中央对手方风险管理 .sz
47.信用敞口指标 .sz
48.不同证券的敞口情况 .sz
49.对敞口的影响 .sz
50.信用估值调整CVA和xVA .sz
51.信用估值调整CVA计算 .sz
52.信用估值调整CVA和债务估值调整DVA（1） .sz
53.信用估值调整CVA和债务估值调整DVA（2） .sz
54..信用估值调整CVA分配 .sz
55.错向风险 .sz
56.错向风险-建模 .sz
57.压力测试 .sz
58.政策和措施 .sz
59.贷款损失准备 .sz
60.信用违约互换 - 基础 .sz
61.信用违约互换利差 .sz
62.固定票面利率的使用 .sz
63总收益互换 .sz
64.担保债务凭证 CDO .sz
65.隐含相关系数 .sz
66.证券化过程 .sz
67.资产池 .sz
68.结构化产品 .sz
69.结构化产品-违约概率和违约相关系数的影响 .sz
70.证券结构化中现金流（1） .sz
71.证券结构化中现金流（2） .sz
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